クライアントの話ではありません。サーバの話です。
Windows XP のターミナルサービス（リモートデスクトップ）でも SP3 があたっていれば ClearType（フォントスムージング）や True Color（24bit カラー）が利用できます。デフォルトでは使えない（この辺が Microsoft のいやらしいところ）ので、設定をしてあげる必要があります。
ClearType はレジストリエディタで AllowFontAntiAlias というレジストリを追加します。ターミナルサービスは net コマンドで停止・再起動できないので、Windows 自体を再起動する必要があり注意が必要です。True Color はグループポリシーエディタから設定します。32bit には残念ながらできません。
これでメイリオもばっちりです。
ターミナルサーバで ClearType を有効にする
ファイル名を指定して実行 > regedit.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations
“AllowFontAntiAlias” = dword:00000001
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
“AllowFontAntiAlias” = dword:00000001
設定を有効にするには Windows を再起動する必要があります。
使い方: リモートデスクトップ接続（mstsc.exe） > オプション > エクスペリエンス タブ > 次の設定を許可する > フォントスムージング
ターミナルサーバで True Color を有効にする
ファイル名を指定して実行 > gpedit.msc
コンピュータの構成 > 管理用テンプレート > ターミナルサービス > 色の解像度を制限する
色の解像度を制限する: 有効
色の解像度: クライアント互換
設定を有効にするにはリモートデスクトップを切断する必要があります。
使い方: リモートデスクトップ接続（mstsc.exe） > オプション > 画面 タブ > 画面の色 > True Color (24bit) 以上を選択
参考文書
> CodeProject: ClearType over Remote Desktop in Windows XP. Free source code and programming help
> ダウンロードの詳細 : Windows XP 向け ClearType 対応日本語フォント
